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银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》
来源:《中国商界》杂志    2018-01-10 09:43:47
  2017年12月6日,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率等三个量化指标,进一步完善了流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理要求。修订后的办法将自2018年3月1日起生效。

  现行的流动性风险监管制度只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,此次修订最大变化在于引入了三个新的量化监管指标,并对不同资产规模的银行实行不同的监管指标要求。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行;优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行;流动性匹配率适用于全部商业银行。这三项新指标与现有的两项监管指标相互配合,弥补了当前中小银行缺乏有效监管指标的短板,进一步完善了我国流动性风险管理制度。

  点评:

  监管办法的推出,目的在于督促银行业务回归本源。本版监管办法对原有的流动性风险管理办法进行了丰富与完善,主要包括增加了流动性风险监管指标、扩大了适用范围、加强同业融资限制和加强日间流动性风险管理,该征求意见一方面体现了BaselIII框架下加强银行流动性管理的需要,另一方面也是针对前期银行体系在流动性充裕时期过度依赖批发融资、同业融资推动业务增长所带来的潜在问题,鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济,减少金融体系的资金自循环。

  LMR等部分指标可能会产生实质性约束力。在各项流动性管理指标中,LCR指标目前中小银行达标存在一定压力,2018年从考核“时点”要求进入“持续”要求,将迫使银行重新调整资产负债结构,尤其是增加高流动性资产占比;NSFR指标已在现行体系下进行定期报送,达标情况较好,与LCR指标互为补充,降低了银行体系使用期限刚好大于监管部门所设定的情景时间跨度的短期资金去建立其流动性储备的冲动;LMR根据办法提供的算法,部分银行存在达标压力,即使是对活期存款按沉淀率算法重新评估后达标状况仍不理想,需要针对业务权重进行资产负债结构的重新调整。

  对银行流动性管理精细化的要求提升了。该办法对银行提升流动性管理能力提出了相当高的要求,明确要求对同业业务设定不同的期限限额,将流动性风险管理指标纳入流动性风险管理框架,按季向监管部门报送流动性压力测试报告。银行需要建立更加完善的流动性管理框架,提升流动性预测、评估、处置能力。定期进行情景模拟和压力测试,需要强大的IT系统支持,提升管理的专业化、精细化水平。该办法实施后,可能会对银行体系资产负债形成以下影响,一是进一步鼓励低成本中长期传统负债,减少期限错配;二是增加高等级流动性资产配置需要,利率债配置需求或可增加;三是进一步抑制同业和表外业务增长。

 

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